جاسوس -10- الشهر الحركة من المتوسط

سبدر سب 500 ستوك تشارت الوقت الحقيقي بعد ساعات ما قبل السوق أخبار فلاش اقتباس ملخص اقتباس الرسوم البيانية التفاعلية الإعداد الافتراضي يرجى ملاحظة أنه بمجرد إجراء اختيارك، فإنه سيتم تطبيق على جميع الزيارات المستقبلية لناسداك. إذا كنت مهتما في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات الافتراضية، يرجى تحديد الإعداد الافتراضي أعلاه. إذا كان لديك أي أسئلة أو واجهت أي مشاكل في تغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بك، يرجى البريد الإلكتروني إسفيدباكناسداك. الرجاء تأكيد اختيارك: لقد اخترت تغيير الإعداد الافتراضي الخاص بك للبحث اقتباس. ستصبح الآن الصفحة المستهدفة الافتراضية ما لم تغير التهيئة مرة أخرى، أو تحذف ملفات تعريف الارتباط. هل أنت متأكد من رغبتك في تغيير إعداداتك لدينا تفضيل أن نسأل الرجاء تعطيل مانع الإعلانات (أو تحديث إعداداتك لضمان تمكين جافا سكريبت وملفات تعريف الارتباط)، حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بأول أخبار السوق والبيانات يوفي نتوقع من us. Thomas Bulkowski8217s الأنشطة الاستثمارية الناجحة سمحت له أن يتقاعد في سن 36. وهو مؤلف معروف عالميا والتاجر مع 30 عاما من الخبرة في سوق الأوراق المالية ويعتبر على نطاق واسع كخبير رائد على أنماط الرسم البياني. ويمكن الوصول إليه في دعم هذا الموقع النقر على الروابط (أدناه) يأخذك إلى الأمازون. إذا كنت تشتري أي شيء، فإنها تدفع للإحالة. بولكوسكيس المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 شهرا كتبه ونسخة حقوق الطبع والنشر 2005-2017 من قبل توماس N. بولكوسكي. كل الحقوق محفوظة. تنويه: أنت وحدك هي المسؤولة عن القرارات الاستثمارية الخاصة بك. اطلع على بريفاسيدليسمر لمزيد من المعلومات. تناقش هذه المقالة كيفية استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 شهرا للكشف عن الأسواق الثورية والمحمولة. المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 شهرا مقدمة في الرسم البياني أعلاه هو مؤشر خطي لأسعار إغلاق شهرية لمؤشر سامب 500 مع متوسط ​​متحرك لمدة 12 شهرا لتلك الإغلاق (كما هو موضح بالأحمر). لاحظ أنه خلال بداية عام 2000 إلى 2002 سوق الدب، انخفض المؤشر دون المتوسط ​​المتحرك في A. وكان هذا إشارة لبيع والانتقال إلى النقد. وفي سوق الدببة من 2007 إلى 2009، انخفض المؤشر أيضا أدنى المتوسط ​​المتحرك (عند B). في كلتا الحالتين، ظل المؤشر دون المتوسط ​​المتحرك حتى بدأ الانتعاش عند C و D. إذا كنت ستستخدم المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أشهر بدلا من 12، فإن السعر سوف يخترق المتوسط ​​في الدائرة الزرقاء وأيضا على طول سب التحرك في لمسة الأولى. وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى معاملة غير ضرورية (شراء ثم بيع، أو العكس)، لذلك يعمل المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 12 شهرا على نحو أفضل. المتوسط ​​المتحرك البسيط الأطول قليلا سيعود إلى السوق في وقت لاحق قليلا في C و D من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 10 أشهر. إذا كنت لاختبار هذا، تأكد من استخدام أسعار الإغلاق الشهرية وليس ارتفاع أو انخفاض خلال الشهر. يول تجد أن المتوسط ​​المتحرك يقلل من التراجع والمخاطرة على الشراء والاستمرار. 12 شهرا متوسط ​​قواعد التداول المتحرك فيما يلي قواعد التداول. شراء في السوق عندما يرتفع مؤشر سامب 500 فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 12 شهرا لأسعار الإغلاق. البيع عندما ينخفض ​​المؤشر دون المتوسط ​​المتحرك. اختبار متوسط ​​متحرك لمدة 12 شهرا طلبت من الدكتور توم هيلجيت تشغيل محاكاة على مؤشر سامب 500 من يناير 1950 إلى مارس 2018. ويبين الجدول التالي جزءا من نتائجه. هنا هو ما يقوله عن الاختبار. تم إجراء الاختبار من 131950 إلى 3312018 (20،515 يوما أو 56.17 سنة) على غسك. وقد أخذت الصفقات عندما أغلق المعبر فوق المتوسط ​​الشهري المتوسط ​​المتحرك البسيط في فتح اليوم بعد الإشارة. تم الخروج من المراكز عندما عبرت الإغلاق أدنى نفس الفترة ن المتوسط ​​المتحرك البسيط في فتح اليوم بعد الإشارة. سمح لي لشراء الأسهم كسور. كانت قيمتي الافتتاحية 100. تراوحت فترات المتوسط ​​المتحرك البسيط الشهري بين 6 و 14. كشفت التحسينات عن أفضل أداء ليكون سما 12 شهرا مع العائد السنوي المركب من 7.15. إذا كان أحد لشراء على 1291954 (تاريخ أول التجارة التي تم إنشاؤها من قبل النظام) وعقد حتى تاريخ الانتهاء من السيارة كان 7.36. يمكنك تنزيل نسخة من نتائج جدول البيانات عن طريق النقر على الرابط. كتبه ونسخة حقوق الطبع والنشر 2005-2017 من قبل توماس N. بولكوسكي. كل الحقوق محفوظة. تنويه: أنت وحدك هي المسؤولة عن القرارات الاستثمارية الخاصة بك. اطلع على بريفاسيدليسمر لمزيد من المعلومات. رجل هو أفضل كمبيوتر يمكننا وضع على متن مركبة فضائية، والوحيد الذي يمكن أن تنتج بكميات كبيرة مع العمالة غير الماهرة. سامب 500 20-مونث المتوسط ​​المتحرك استراتيجية سبتمبر 22، 2018 1:38 بيإم جاسوس على مدى السنوات ال 46 الماضية، وقد تجاوزت استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا بشكل كبير مؤشر سامب 500. عانت استراتيجية المتوسط ​​المتحرك ل 20 شهرا من انخفاض كبير. وسيكون من المستصوب أن ينظر المستثمرون السلبيون في إضافة استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا إلى ترساناتهم. في معظم حسابات الاستثمار لدي أنا توظيف نهج الاستثمار الزخم، الذي يدخل الأسهم الفردية في أعلى مستوياتها في 3 أشهر جديدة. بالنسبة لحساب رسب الرئيسي الخاص بي، أفضل نهجا أكثر سلبية وقد صممت نظاما يتطلب عملا أقل بكثير. استراتيجيتي ببساطة يتداول سامب 500 إتف الجاسوس طويلة أو قصيرة باستخدام أشرطة إغلاق الشهرية فقط. والهدف من هذه الاستراتيجية هو التفوق على نهج الشراء والاستحواذ مع عمل أكثر قليلا. وأعتقد أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا ليكون الخط في الرمال للثور وتحمل الأسواق حتى أستخدمه وفقا لذلك. ولذلك صمم نظامي حول المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا، ويعتمد على هذا المؤشر للاتجاه السوقي في المستقبل. تظهر الصور أدناه حسابي الحالي، والتي يتم تداولها عن طريق إدخال صفقات طويلة على الأسهم إذا حققت أعلى مستوياتها في 3 أشهر. النظام الذي تمت مناقشته في هذه المقالة هو حاليا طويل سامب 500 من 2056.62 في مقالتي في أبريل. تم إدخال موقع سامب 500 الخاص بي باستخدام أوبو في 1 أبريل وذهب طويلا في 62.12. الموقف حاليا أكثر من 18 ولديه سعر الخروج على أي إغلاق شهري دون 2054 على سامب 500. بلدي استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا ليست مهتمة في اصطياد كل القراد، ولكن بدلا من الاستفادة من تقلبات كبيرة. في حين أن العديد من المستثمرين مهووسين في محاولة لاستدعاء القيعان والقمم، وأنا أكثر اهتماما بكثير مع إيجاد وسيلة للاستفادة من كل من اللحوم في الوسط. والاستراتيجية هي اتجاه يتبع النهج، ولهذا السبب غالبا ما يتجلى في الانهيار. هذه الرسوم هي ثمن صغير لدفع التحركات الكبيرة المصيد استراتيجية. وذلك لأن الاستراتيجية تتبع الاتجاه السائد للسوق ولا يبقى خاطئة. تشتري الإستراتيجية سامب 500 عندما تغلق الشهر للمرة الأولى فوق المتوسط ​​المتحرك ل 20 شهرا، وتخرج من المركز عند الإقفال الشهري دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا. ولا تتطلب هذه الاستراتيجية أية آراء ولا أساسيات ولا مؤشرات تقنية أخرى. وبسبب بساطة هذا النظام، يتطلب تطبيقه أقل من ساعة عمل كل شهر. النظام ليس لديه استخدام للبيانات اللحظية التي تسمح للمستثمرين حرية عدم وجود لمشاهدة الشاشة خلال ساعات السوق. يتم إدخال المراكز القصيرة فقط في حالة تداول مؤشر سامب 500 فوق متوسطه المتحرك لمدة 20 شهرا لمدة سنتين على الأقل قبل الإغلاق دونه. في حال حدوث ذلك، تخرج الإستراتيجية من موقفها الطويل في اليوم الأول من الشهر الجديد و تدخل على الفور إلى موقع قصير في السوق. يتم فتح المراكز الطويلة على سامب 500 على أول إغلاق شهري فوق الأسواق المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا. أنا أستثمر 100 من محفظتي كما أريد الاستفادة الكاملة عندما أعتقد أن الاحتمالات في صالحي. للحصول على المزيد من الانفجار لباك بلدي، أدخل أوبرو مرة واحدة سامب 500 يعطي إشارة طويلة. ولا تخرج الاستراتيجية أبدا عن موقف طويل ما لم يغلق السوق الشهر دون متوسطه المتحرك لمدة 20 شهرا. وكانت آخر إشارة طويلة في 31 مارس من هذا العام عندما أغلق مؤشر سامب 500 فوق متوسطه المتحرك لمدة 20 شهرا. وتزامن الدخول الطويل 2056.62 على سامب 500 مع دخول 62.12 على أوبرو. يظهر الرسم البياني أدناه إشارة 31 مارس على سامب 500 عندما أغلق السوق فوق متوسطه المتحرك لمدة 20 شهرا. التجار الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية من شأنه أن يدخل صفقة طويلة على سامب 500 في 1 أبريل في 2056.62، عن طريق شراء إما سبي أو أوبرو اعتمادا على المخاطر المرجوة والرافعة المالية. الصفقات الطويلة هي أكثر انتشارا بكثير من الصفقات قصيرة منذ عام 1970، مع 15 الصفقات طويلة و 6 فقط الصفقات قصيرة. كما أن لديها معدل ربح أعلى بكثير من السراويل، مع 78 من المناصب الطويلة على مدى السنوات ال 43 الماضية مربحة. ويمكن أن يعزى ارتفاع معدل الفوز إلى أمرين. الأول هو أن السوق كان في الاتجاه الصعودي على المدى الطويل على مدى السنوات ال 40 الماضية. السبب الثاني هو على الأرجح يرجع إلى حقيقة أن الصفقات القصيرة غالبا ما تكون سالبة في فترات التوحيد للسوق. في المجموع، شهدت الإستراتيجية 14 صفقة طويلة منذ عام 1970، 11 من هذه الصفقات كانت الفائزين بمتوسط ​​عائد 38.27. وكانت الصفقات الثلاثة المتبقية خاسرة بمتوسط ​​خسارة 3.28. هذه الإحصائيات هي دليل على كيفية خفض الاستراتيجية مواقفها الخاسرة بسرعة وتعظيم الصفقات الفائزة. والهدف من هذه الاستراتيجية هو عدم البقاء خاطئة والبقاء في المسار طالما أن الاتجاه السائد هو في اللباقة. الصورة أدناه هي مثال على تجارة طويلة الماضية والتي تم فتحها في سبتمبر من عام 1984 وأغلقت في نوفمبر من عام 1987. يتم إدخال قيود قصيرة على سامب 500 فقط إذا كان السوق قد تجاوز المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا لمدة 2 على الأقل سنوات، ثم يغلق الشهر أدناه. وقد تم تصميم النظام بهذه الطريقة لمنع الحصول على انحراف أكثر من اللازم، ومنع أخذ عدة إدخالات قصيرة خلال فترات التوحيد ل سامب 500. على عكس استراتيجية طويلة، تدخل استراتيجية قصيرة المراكز القصيرة على أي إغلاق شهري فوق 10 شهرا الأسي تتحرك معدل. الصفقات القصيرة هي أكثر نادرة من الصفقات الطويلة، مع 6 صفقات قصيرة فقط في السنوات ال 43 الماضية. الصفقات القصيرة أيضا لديها معدل ربح أقل بكثير من الصفقات الطويلة، مع معدل ربح 50 فقط. هذا المعدل 50 الفوز للتداولات قصيرة ليست مشكلة من حيث الربحية. على الرغم من استراتيجية قصيرة هو فقط النصف الأيمن من الوقت، فإنه يعوض عن ذلك مع التفوق الهائل على الصفقات الفائزة مقابل الخاسرين. وارتفع متوسط ​​التجارة القصيرة الفائزة بنسبة 27.66، في حين بلغ متوسط ​​خسائر التجارة القصيرة 5.69 خسارة. وفيما يلي مثال على تجارة قصيرة اتخذت في بداية السوق الدب 2000 وتغطي في 1 مايو 2003. الأداء مقابل شراء أمبير عقد: 1970 إلى الوقت الحاضر نظام المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا ل سامب 500 تضاعفت تقريبا أداء بسيط شراء وعقد استراتيجية على مدى السنوات ال 46 الماضية. وقد شهدت سامب 500 زيادة منذ عام 1973 من 106.70 إلى 2140. وهذا يعني أن شراء وعقد المستثمرين الذين وضعوا 10،000 في السوق في عام 1973 سيكون لديها ما يقرب من 200،000 اعتبارا من اليوم. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد نظام المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا زيادة قدرها 3600 نقطة تحولت من 10،000 إلى 362،000. قد يشير منتقدو هذا النظام إلى أن استراتيجية الشراء والشراء ستفوق على استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا عند احتساب أرباح الأسهم. أنا لا أوافق على هذا تماما حيث كانت استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا طويلة في السوق لأكثر من 32 من السنوات ال 43 الماضية. وهذا يعني أن هذه االستراتيجية جمعت أكثر من 74 من األرباح التي كانت ستجمعها استراتيجية شراء واستمرارية. في حين أن هذا قد يعوض القيم النهائية قليلا، فإنه لا يمكن أن تمثل ضعف تقريبا الأداء من خلال استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا. المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا هو وسيلة فعالة للحد من عمليات السحب وزيادة الأداء مع جزء من العمل أكثر من مجرد استراتيجية شراء وعقد. وقد تفوقت الاستراتيجية بشكل واضح على برنامج سامب 500 على مدى السنوات ال 43 الماضية، وينبغي أن تستمر في القيام بذلك على المدى الطويل. وشهد متوسط ​​التجارة الفائزة للاستراتيجية مكاسب بلغت 36.01، في حين شهد متوسط ​​خسائر التجارة 4.49. ونسبة الفوز الإجمالية للاستراتيجية أكثر من 20 حرفا هو 70 وهو استثنائي لاستراتيجية مع مثل هذا التفوق الهائل من الفائزين إلى الخاسرين. وتشكل هذه الإحصاءات دليلا آخر على أن الاستثمار في الزخم أفضل من اتباع نهج بسيط في الشراء والشراء وهو بالتأكيد ليس ميتا. ولا تتطلب هذه الاستراتيجية سوى القليل من العمل، وتتجاوز السوق العامة ولا تخضع حتى لنصف عمليات السحب. وتتطلب الاستراتيجية أيضا ثباتا نفسيا أقل بكثير لأنها غابت عن أسواق الدب في عامي 2000 و 2007. فبدلا من أن يكون الاستحواذ طويلا، كان الاستثمار مشغولا بالاستفادة من سوق الدب قبل التقليب مرة أخرى لفترة طويلة بمجرد استقرار الغبار. وأعتقد أن استراتيجية المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا ستكون استراتيجية كبيرة لمن لديهم نهج استثمار سلبي. وفي حين أعتقد أن الأسهم المحددة توفر عوائد أعلى، فإن تلك التي تهتم بشكل أكبر بشراء صناديق الاستثمار المتداولة أو المؤشرات سوف تجد على الأرجح عوائد أعلى باستخدام نهج الزخم مثل نظام المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 شهرا. الإفصاح: أنا أمو طويل أوبرو، سبي. كتبت هذه المقالة بنفسي، وتعبر عن آرائي الخاصة. أنا لا أتلقى تعويض عن ذلك (بخلاف البحث عن ألفا). ليس لدي أي علاقة تجارية مع أي شركة تم ذكر أسهمها في هذه المقالة. إفصاح إضافي: إذا أعجبك هذا المقال ووجدته مفيدا، يرجى عدم التردد في متابعتي بالنقر على اسمي بجوار الصورة الرمزية في أعلى هذه المقالة. كما أدعوكم للتحقق من أدائي في تيبرانكس حيث أنا في المرتبة في أفضل 100 المساهمين لأداء مع متوسط ​​العائد هذا العام من 60 على مراكز طويلة جديدة. قراءة المقال كاملا